Арбитражный пылесос
Арбитражный бот фьючерс против базы! Доходность зависит от ставки рефинансирования ЦБ.
Если вы устали терять деньги на бирже можете воспользоваться ботом для набора безубыточной позиции.
ВАЖНО: в настоящее время воспользоваться ботом могут только клиенты Т-Банка со статусом квалифицированный инвестор
Что может программа:
- посмотреть на разницу между фьючем и базой отсортированной по убыванию этой разницы в % годовых
- запустить стратегию, набора безубыточной позиции: шорт фьюч, лонг база по максимально выгодным ценам
Как работает арбитражный бот:
- Составляется список "ближних" и "дальних" фьючерсов и их базы(только рублевые акции Российских компаний)
- Подписывается на книгу ордеров по этому списку
- При выполнении условий набора позиции (bid_futures-ask_base) >= заданный годовой %, выставляет ордер на продажу фьючерса и покупку эквивалентного количества лотов базы(акций)
- Замена депозиту в банкене надо выводить деньги с брокерского счета, практически всегда можно забрать деньги с прибылью, думаю можно загрузиться на очень большую сумму
- Пересидеть падение рынка.Можно использовать как индикатор настроений рынка, чем хуже ситуация на рынке, тем выше % расхождения фьючерса и базы и наоборот
- Краткосрочная торговля на новостяхНа новостях(например ставка ЦБ) можно ставить высокий % и максимальную сумму набора позиции - закрыть в + обычно можно в тот же день
Кто может использовать:
- только клиенты брокера Т-Банк со статусом квалифицированный инвестор
- в планах добавить брокера Алор - причина вроде как более быстрый API
- ИМХО желательно иметь счет от 500 т.р.
Подробное описание:
Риски и отказ от ответственности:
эта программа не гарантирует вам получение позиции по указанным параметрам, т.к. ситуация на рынке меняется очень быстро, но в любом случае помогает выставлять вам заявки максимально быстро в соответствии с условиями. Так же на рынке могут быть различные технические проблемы и даже ошибки, например: был случай, когда брокер не правильно указал лотность фьючерса из-за чего годовой % был около 6000% бот набрал позицию, но по условиям обслуживания брокер не понес никакой ответственности за это. Все операции владелец счета выполняет на свой страх и риск.
Важные нюансы:
1.Не оставляйте запущенного бота на аукционы открытия и закрытия торговых сессий и клиринга, т.к. order book в это время выдает не адекватные цены, и бот может набрать "одноногую" позу по не выгодным ценам.(В планах сделать расписание для остановки бота в такие моменты, пока запуск и остановка зависит только от вас)
2. На бирже есть ограничение по диапазону цен на инструменты, если цена по инструменту стоит у верхней или нижней границы диапазона, то бот не сможет выставить заявки(пока эта ситуация не отрабатывается ботом)
3. Надо аккуратней быть с див отсечками в акциях, т.к. аукцион стартовый может быть с неадекватными ценами, и бот тоже выставит заявки по ним.
4. Возможно есть еще ситуации, которые не отрабатываются ботом, на этот случай пишите в пожелания, что улучшить/пофиксить/заменить.
Как пользоваться ботом:
Вы квалифицированный инвестор и являетесь клиентом Т-Банк, тогда:
эта программа не гарантирует вам получение позиции по указанным параметрам, т.к. ситуация на рынке меняется очень быстро, но в любом случае помогает выставлять вам заявки максимально быстро в соответствии с условиями. Так же на рынке могут быть различные технические проблемы и даже ошибки, например: был случай, когда брокер не правильно указал лотность фьючерса из-за чего годовой % был около 6000% бот набрал позицию, но по условиям обслуживания брокер не понес никакой ответственности за это. Все операции владелец счета выполняет на свой страх и риск.
Важные нюансы:
1.Не оставляйте запущенного бота на аукционы открытия и закрытия торговых сессий и клиринга, т.к. order book в это время выдает не адекватные цены, и бот может набрать "одноногую" позу по не выгодным ценам.(В планах сделать расписание для остановки бота в такие моменты, пока запуск и остановка зависит только от вас)
2. На бирже есть ограничение по диапазону цен на инструменты, если цена по инструменту стоит у верхней или нижней границы диапазона, то бот не сможет выставить заявки(пока эта ситуация не отрабатывается ботом)
3. Надо аккуратней быть с див отсечками в акциях, т.к. аукцион стартовый может быть с неадекватными ценами, и бот тоже выставит заявки по ним.
4. Возможно есть еще ситуации, которые не отрабатываются ботом, на этот случай пишите в пожелания, что улучшить/пофиксить/заменить.
Как пользоваться ботом:
Вы квалифицированный инвестор и являетесь клиентом Т-Банк, тогда:
- Открыть дополнительный брокерский счет для алго-торговли (от нескольких часов, до 1 суток), чтобы не мешать "мух с котлетами"
- Получить токен для нового счета алго-торговли. Переходите в настройки Т-Инвестиций и в "Токены T‑Bank Invest API" жмете "Создать токен", выбираете созданный "Брокерский счет" ставите точку "Торговля" и жмете "Выпустить токен". Будет показан токен скопируйте его себе, его больше не покажут!
- Установка программы
- Запуск программы
- Настройки программы
- Запуск мониторинга, запуск стратегии
- Решение проблем: просмотр базы данных MongoDB, просмотр логов, просмотр состояния через docker log
FAQ
Перенос шортовой базы это комиссия, которая скорее всего не отобьется на экспирации. Но в некоторых случаях можно открыть реверсную позицию, но пока не придумал как это реализовать в интерфейсе
Зависит от интереса трейдеров. И окупаемости проекта. В целом пока хочу довести проект до безглючной работоспособности, возможно придется кардинально менять концепцию. Есть шанс выпуска версии для Android устройств. Но это пока в далекой перспективе. В ближайшее время хочу добавить функционал автоматического закрытия позиции при определенном % годовой доходности.
Пока это задел на будущее, + вроде как API работает быстрее, а скорость тут важна! Если будет запрос, то скорее всего да. Уверен многие из тех кто купит(получит в дар, или украдет :) ), смогут доработать самостоятельно функционал, т.к. исходный код открыт.
Есть план по написанию арбитражного бота для криптобирж. Есть наработки, тестировал на споте mexc, bybit, kukoin. Но чаще всего заявки не успевали отрабатывать, хотя время реакции от нахождения ситуации до выставления заявки было около от 0,3 - 200 мс. Хочу по тестировать на фьючерсах. Для меня это уже очень обширные планы на будущее, т.к. работаю над проектом один и опыта в разработке особо не имею :)
Мало ли, кто-то не знает как работает этот арбитраж:
- Фьючерс это производный инструмент от базового актива(в нашем случае это акции Российских компаний), У фьючерса есть несколько важных параметров, я опишу только те которые мне в арбитражной торговле важны: Дата экспираций - дата когда фьючерс перестает торговаться и по нему происходят окончательные расчеты, База - у нас это акции компаний из РФ, Лотность - сколько единиц базового актива в него зашито, Цена - она может быть меньше цены базы(рынок ожидает падения цены базы к дате экспирации), или больше цены базы(рынок ожидает рост цены базы к дате экспирации), иногда может быть и = цене базового актива, Тип - поставочный(вам на счет поставят базовый актив в дату экспирации), расчетный(вам на счет закинут/снимут) разницу между ценой фьючерса и базы в дату экспирации, Гарантийное Обеспечение(ГО) - сумма которую блокирует брокер для покупки/продажи одного контракта фьючерса. В чем преимущество фьючерса, вы можете шортить фьючерс и переносить позицию и брокер не будет снимать с вас комиссию за это!!!
- Что делает бот? ищет фьючерсы разница цены с базой которых максимально большая в годовом % - обычно она +- равна ставке рефинансирования ЦБ, сейчас около 17% годовых , Покупает базовый актив в количестве эквивалентном фьючерсу, и продает фьючерс.
- Пример: База VTBR, Best Ask: 66.79 Best Bid: 66.78, Фьючерс VBH6, дата экспирации 2026-03-20, лотность - 100, Best Ask: 7201 Best Bid: 7190. Цена_фьюч - цена_база = 71,9 - 66,79 = 5,11 Отталкиваемся от фьючерса. чтобы продать 1 контракт фьючерса нам на счете надо заблокировать ГО(696,34 р.) и купить 100 акций VTBR(6679) итого: 6679+696,34 = 7375.34 (комиссию в примере не учитываю, но в торговом боте она будет учитываться!) - эта сумма которая заблокировалась на счете. а прибыль в дату экспирации будет 5,11*100(лотность фьюча) = 511 рублей 511/(7375,34/100) = абсолютный % =6,93% (159 дней до экспирации) маркетмейкер будет стараться уменьшать разницу в % линейно примерно (6,93 / 159) % в день. (6,93 / 159) * 365 = 15,09% годовых. Обычно через неделю - 2 от этой позиции можно избавиться в + несмотря на комиссию.
- Дальше вы можете ждать экспирации и получить 511 рублей с одного контракта. Закрыть позицию раньше если считаете, что можно заработать на каком-то движении больше. Можете закрыть шортовую позицию по фьючерсу если решили, что рынок начал расти. Закрыть полностью позицию если вдруг маркетмейкер сократил разницу больше чем (6,93 / 159) % в день - соответственно годовой % удерживаемой позиции вырос больше 15.09 % годовых! Возможно вы придумаете еще варианты использования!
- https://www.tbank.ru/invest/help/brokerage/account/forts/futures/ - почитать про фьючерсы
Исходный код открыт. Опыта в разработке у меня минимальный, поэтому если вдруг вы провели код ревью и нашли ошибки или считаете какие-то участки кода кривыми. Пишите буду смотреть, если пойму суть претензий, внесу изменения :о) .
Реквизиты и контакты
· ИНН: 760204679130
· ОГРНИП: 325762700058078
· Юридический адрес: г. Ярославль
· Электронная почта: vl4d.arbitrage@yandex.ru
· Реквизиты для платежей: р.сч.: 40802810420000826718, БИК: 044525104, корр. Счет: 30101810745374525104
· ОГРНИП: 325762700058078
· Юридический адрес: г. Ярославль
· Электронная почта: vl4d.arbitrage@yandex.ru
· Реквизиты для платежей: р.сч.: 40802810420000826718, БИК: 044525104, корр. Счет: 30101810745374525104
Мы в социальных сетях:
Все фотографии, тексты и видеоматериалы принадлежат их владельцам и использованы для демонстрации. Пожалуйста, не используйте контент шаблона в коммерческих целях.
